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- 010 __ |a 978-7-5203-3877-6 |d CNY38.00
- 100 __ |a 20190319d2019 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 几类金融随机模型的数值方法 |A ji lei jin rong sui ji mo xing de shu zhi fang fa |d = Computational methods for several stochastic models in finance |f 周艳丽著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2019
- 215 __ |a 114页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 中南财经政法大学青年学术文库 |A zhong nan cai jing zheng fa da xue qing nian xue shu wen ku
- 300 __ |a 本书受中南财经政法大学出版基金资助
- 314 __ |a 周艳丽(女,1985-),中南财经政法大学金融学院副教授,硕士研究生导师,文澜青年学者。
- 330 __ |a 随机微分方程已广泛用于金融数量计算,如利率期限结构,资产定价以及金融衍生品定价等。随机微分方程是金融数学的一个重要理论工具,而设计快速有效的算法求解金融随机模型的复杂随机微分方程和模型的参数校准是非常重要的两个问题,解决这类问题对相关金融数学理论的发展也具有重要的推动作用。本书设计一类高阶算法对列维过程驱动的随机微分方程和延迟随机微分方程求解并将其应用于期权定价研究,并且还设计一类基于粒子群优化的参数校准算法对利率期限结构模型参数估计问题进行研究。本书适合于大学金融数学、数量经济学、管理科学与工程等专业高年级学生、硕博研究生阅读,以及可作为相关领域的研究人员和金融从业者参考。
- 410 _0 |1 2001 |a 中南财经政法大学青年学术文库
- 510 1_ |a Computational methods for several stochastic models in finance |z eng
- 606 0_ |a 金融学 |A jin rong xue |x 数值方法
- 701 _0 |a 周艳丽, |A zhou yan li |f 1985- |4 著
- 801 _0 |a CN |b 百万庄 |c 20190319
- 905 __ |a YKLG |d F830.49/28