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- 000 01677nam0 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-5161-6223-1 |d CNY35.00
- 100 __ |a 20151123d2015 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别 |A ji yu Markovyin guo jie gou tui duan de jie gou xiang liang zi hui gui mo xing shi bie |f 张二华著
- 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2015.05
- 215 __ |a 159页 |c 图 |d 24cm
- 300 __ |a 浙江省哲学社会科学规划后期资助课题
- 314 __ |a 张二华, 男, 汉族, 1979年1月生, 安徽无为人。复旦大学管理科学与工程博士后流动站在站博士后, 上海财经大学数量经济学专业博士, 浙江万里学院副教授, 硕士生导师, 研究方向为: 模型识别和时间序列分析。
- 320 __ |a 有书目 (第146-157页)
- 330 __ |a 本书内容: 利用图方法中的Markov因果结构推断来构建SVAR模型识别条件, 是近年来发展起来的一种新识别方法, 在实证分析中得到了广泛的应用。本书首先从理论角度证明了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性, 并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关, 将这一方法推广到非高斯分布情形。其次, 本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件, 拓展到基于动态因果结构的推断, 并设计了动态因果结构推断的具体算法, 使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后, 本书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析, 得到了一些重要研究结论。
- 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 自回归模型 |x 识别
- 701 _0 |a 张二华, |A zhang er hua |f 1979- |4 著
- 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20151111
- 801 _2 |a CN |b 001 |c 20151123
- 905 __ |a YKLG |d O211.61/8